استعراض استراتيجيات التداول في ماتلاب

الفكرة العامة.

أما بالنسبة لألوراق المالية في األسهم، فإن إجراء االختبار األولي البسيط سيتكون عادة من خطوتين:

حساب العائد المحفظي الناتج عن قاعدة تكوين محفظتك (أو إستراتيجية التداول) تسوية المخاطر لعوائد المحفظة باستخدام نموذج تسعير الأصول.

الخطوة 2 هي ببساطة الانحدار والحسابي بسيط جدا في ماتلاب. ما هو أكثر صعوبة هو تنفيذ الخطوة 1، والتي سوف تتطلب منك أن تكون مريحة جدا في ماتلاب، وهناك طرق مختلفة للقيام بذلك.

إذا كنت تعرف كيف تفعل انحدار عملية شريان الحياة للسودان في ماتلاب، ما يجب عليك التركيز على هو جميع أنواع التلاعب مصفوفة.

التنفيذ في ماتلاب.

تشكيل المحفظة وإرجاع الحسابات.

لإعطائك مثالا على كيفية تنفيذ إستراتيجية تداول بدائية في ماتلاب، لنفترض بيانات العائد الشهري وفترة احتجاز موحدة لمدة شهر على أصول n $ $ على مدى $ k من الفترات $، حيث $ i \ إن \ $ و $ k \ إن \ $.

على افتراض عدم وجود تغييرات في تكوين الكون الأسهم الخاص بك، مصفوفة عوائد $ X $ هو من أبعاد $ k \ مرات ن $.

حيث يتم حساب العائدات على أنها $ x_ = \ فراك>> -1 $.

على افتراض أن معيار التحديد الخاص بك هو نوع من خصائص الأسهم التي تتوفر في التردد الشهري، سيكون لديك أيضا مصفوفة الخصائص $ C $.

ثم يمكنك كتابة خوارزمية تحدد تلك الإدخالات بالدولار C $ التي تحقق معيار التحديد الخاص بك (على سبيل المثال تجاوز عتبة معينة) واستبدال الإدخالات المقابلة (حيث $ i $ و $ t $ هي نفسها) لمصفوفة مؤشر $ I $ (الذي تم تهيئته كمصفوفة صفرية باستخدام وظيفة الأصفار) مع تلك.

يمكنك ثم ضرب إدخالات $ I $ من قبل تلك مصفوفة العودة $ X $ للحصول على مصفوفة $ R $ مما يشير إلى عوائد الناتجة عن المقتنيات الخاصة بك. ثم يمكنك حساب متوسط ​​الإدخالات غير الصفر لكل صف من $ R $ للحصول على متجه عوائد محفظة.

تعديل المخاطر وتحديد عوائد غير طبيعية.

في الخطوة 2 تقارن هذا المتجه مع العوائد العادية التي تم الحصول عليها من تقدير الانحدار لنموذج تسعير الأصول مثل نموذج فاما-فرينش. من خلال طرح ناقلات العائد العادية من محفظتك العائد المتجه، يمكنك تحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك قد أسفرت عن عودة غير طبيعية إيجابية، وهو ما كنت تهدف ل.

التوصيات.

إذا كنت جديدا على ماتلاب، أنا شخصيا أقترح عليك أن تتعرف على ما يكفي لتنفيذ هذه الاستراتيجية التبسيط قبل الاسترخاء بعض الافتراضات التبسيط (مثل فترة الاحتفاظ موحد ودورية) والمضي قدما في تطبيقات أكثر تطورا.

مرة أخرى، ما أود أن أشدد عليه هو أن هذا يتطلب منك أن تكون مريحة جدا مع ماتلاب وخاصة الطرق المختلفة لمعالجة المصفوفات، والتي يمكن أن يستغرق بعض الوقت. إذا كنت غير مطلوب لاستخدام ماتلاب للتدريب الخاص بك وترغب في الحصول على نتائج سريعة، هل يمكن أن تفعل الخطوة 1 في إكسيل بدلا من ذلك، وهو مملة، ولكن لا يتطلب (الأولي) الاستثمار الأولي تحتاج إلى جعل ل ماتلاب.

ليصبح مألوفا مع ماتلاب، أنا متأكد من أنك قد اكتشفت بالفعل وثائق جيدة للغاية التي تأتي معها. هذا، بالنسبة لي، هو المورد الوحيد الأكثر قيمة ومن المرجح أن يكون أكثر فائدة من أي موارد أكثر تمويلا محددة (التي أود الانتظار حتى كنت على دراية ماتلاب نفسها). كل ما هو مطلوب لتحديد العائد الطبيعي هو انحدار عملية شريان الحياة للسودان وفهم بدائي لنماذج تسعير الأصول.

Backtesting.

التحقق من النماذج المالية الخاصة بك مع البيانات التاريخية.

إن الاختبار المسبق هو إطار يستخدم البيانات التاريخية للتحقق من النماذج المالية، بما في ذلك استراتيجيات التداول ونماذج إدارة المخاطر. واعتمادا على أهداف التحقق من الصحة، يستخدم المهنيون الماليون أكثر من مؤشر أو منهجية لقياس فعالية النماذج المالية.

يتم إجراء الاختبارات الخلفية بشكل روتيني في التداول وإدارة المخاطر. ونتیجة لذلك، ھناك عدد من التقنیات المکرسة للتقییم الذاتي الخاصة بھاتین المنطقتین.

في التداول، وتشمل تقنيات باكتستينغ المشتركة:

الاختبار داخل العينة مقابل الاختبار خارج العينة تحليل السير قدما أو التحسين من الأمام إلى الأمام التحليل على مستوى الأداة مقابل التقييم على مستوى المحفظة.

في إدارة المخاطر، يتم تطبيق التقييم المسبق بشكل عام على القيمة المعرضة للخطر ويعرف أيضا بتقييم المخاطر المعرضة للمخاطر. هناك تقنيات مختلفة للتقييم المسبق للمخاطر، مثل:

اختبار ضوئي باسل اختبار الحدين نسبة كوبيك من إخفاقات اختبار وقت كوبيك حتى اختبار فشل الأول تغطية المشروط كريستوفرسن اختبار مختلط كريستوفرسن في تغطية مشروط اختبار الاستقلال هاس الوقت بين الفشل أو مختلطة اختبار كوبيك هاس الوقت بين إخفاق اختبار الاستقلال.

أمثلة وكيفية.

تحليل مؤشر الثقة باستخدام ماتلاب و رافينباك (12:01) - فيديو ألفا الجيل باستخدام معنويات تومسون رويترز و ماتلاب (59:53) - فيديو الاتجاه في الأسواق المالية باستخدام ماتلاب (24:29) - فيديو باكتست موفينغ متوسط ​​رسي كومبو الإستراتيجية - مثال استخدام ماتلاب لنمذجة المخاطر: تطبيقان عمليان (38:20) - إستراتيجيات التداول المسبق للفيديو في 8 خطوط فقط من المدونة (4:13) - فيديو.

مرجع البرنامج.

نظرة عامة على القيمة املعرضة للمخاطر املراجعة املرجعية - التوثيق اختبار التكامل املتكامل - الوظائف املنفذة: قيمة املحفظة املعرضة للخطر - الوظيفة.

إدارة المخاطر مع ماتلاب.

تطوير وإدارة واستعراض وتحدي النماذج الداخلية والتنظيمية.

اختر بلدك.

اختر بلدك للحصول على المحتوى المترجم حيثما كان ذلك متاحا وشاهد الأحداث المحلية والعروض. استنادا إلى موقعك، نوصي بتحديد:.

يمكنك أيضا تحديد موقع من القائمة التالية:

كندا (الإنجليزية) الولايات المتحدة (الإنجليزية)

بلجيكا (الإنجليزية) الدنمارك (الإنجليزية) ديوتسكلاند (ديوتسش) إسبانا (إسبانول) فنلندا (الإنجليزية) فرنسا (الفرنسية) أيرلندا (الإنجليزية) إيطاليا (إيتاليانو) لوكسمبورغ

هولندا (الإنجليزية) النرويج (الإنجليزية) Österreich (ديوتسش) البرتغال (الإنجليزية) السويد (الإنجليزية) سويسرا ديوتسش إنجليش فرانسيس المملكة المتحدة (الإنجليزية)

آسيا والمحيط الهادئ.

أستراليا (الإنجليزية) الهند (الإنجليزية) نيوزيلندا (الإنجليزية) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)

استكشاف المنتجات.

محاولة أو شراء.

تعلم كيفية الاستخدام.

الحصول على الدعم.

حول ماثوركس.

تسريع وتيرة الهندسة والعلوم.

ماثوركس هي الرائدة في مجال تطوير البرمجيات الحاسوبية الرياضية للمهندسين والعلماء.

اختر بلدك.

اختر بلدك للحصول على المحتوى المترجم حيثما كان ذلك متاحا وشاهد الأحداث المحلية والعروض. استنادا إلى موقعك، نوصي بتحديد:.

يمكنك أيضا تحديد موقع من القائمة التالية:

كندا (الإنجليزية) الولايات المتحدة (الإنجليزية)

بلجيكا (الإنجليزية) الدنمارك (الإنجليزية) ديوتسكلاند (ديوتسش) إسبانا (إسبانول) فنلندا (الإنجليزية) فرنسا (الفرنسية) أيرلندا (الإنجليزية) إيطاليا (إيتاليانو) لوكسمبورغ

هولندا (الإنجليزية) النرويج (الإنجليزية) Österreich (ديوتسش) البرتغال (الإنجليزية) السويد (الإنجليزية) سويسرا ديوتسش إنجليش فرانسيس المملكة المتحدة (الإنجليزية)

آسيا والمحيط الهادئ.

أستراليا (الإنجليزية) الهند (الإنجليزية) نيوزيلندا (الإنجليزية) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)

استكشاف المنتجات.

محاولة أو شراء.

تعلم كيفية الاستخدام.

الحصول على الدعم.

حول ماثوركس.

تسريع وتيرة الهندسة والعلوم.

ماثوركس هي الرائدة في مجال تطوير البرمجيات الحاسوبية الرياضية للمهندسين والعلماء.

استراتيجيات التداول باكتستينغ في فقط 8 خطوط من التعليمات البرمجية.

كاوي نومباشارون، ماثوركس.

باستخدام وظائف في ماتلاب ® و الأدوات المالية ™، يمكنك تنفيذ باكتستينغ استراتيجية في ثمانية أسطر فقط من التعليمات البرمجية.

• توليد إشارة التداول.

• حساب عوائد محفظة، نسبة شارب، والحد الأقصى للسحب.

• منحنى الأسهم التآمر.

• استخدام داتفيد تولبوكس ™ لتحميل بيانات السوق مباشرة من مختلف مقدمي البيانات.

• توليد إشارة التداول باستخدام إكونوميتريكس تولبوكس ™ أو الاحصائيات وآلة التعلم أدوات ™

• تنفيذ استراتيجياتك تلقائيا باستخدام ترادينغ تولبوكس ™

تركيز المنتج.

مصادر أخرى.

منتجات ذات صله.

مقاطع الفيديو ذات الصلة والندوات عبر الويب.

اختر بلدك.

اختر بلدك للحصول على المحتوى المترجم حيثما كان ذلك متاحا وشاهد الأحداث المحلية والعروض. استنادا إلى موقعك، نوصي بتحديد:.

يمكنك أيضا تحديد موقع من القائمة التالية:

كندا (الإنجليزية) الولايات المتحدة (الإنجليزية)

بلجيكا (الإنجليزية) الدنمارك (الإنجليزية) ديوتسكلاند (ديوتسش) إسبانا (إسبانول) فنلندا (الإنجليزية) فرنسا (الفرنسية) أيرلندا (الإنجليزية) إيطاليا (إيتاليانو) لوكسمبورغ

هولندا (الإنجليزية) النرويج (الإنجليزية) Österreich (ديوتسش) البرتغال (الإنجليزية) السويد (الإنجليزية) سويسرا ديوتسش إنجليش فرانسيس المملكة المتحدة (الإنجليزية)

آسيا والمحيط الهادئ.

أستراليا (الإنجليزية) الهند (الإنجليزية) نيوزيلندا (الإنجليزية) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)

استكشاف المنتجات.

محاولة أو شراء.

تعلم كيفية الاستخدام.

الحصول على الدعم.

حول ماثوركس.

تسريع وتيرة الهندسة والعلوم.

ماثوركس هي الرائدة في مجال تطوير البرمجيات الحاسوبية الرياضية للمهندسين والعلماء.